<FORM>タグの<SELECT>を使ってドロップダウンリストを作り、選択した時にJavaScriptで各ページに飛ぶようにします。サンプルを見て下さい。その中で作り方を説明しています。
別の画面にリンク先を表示するには、TARGET属性を使ってその値に表示すべき画面の名前を指定すればできます。すなわち、メニュー画面から新しい画面を作り出して名前(window1)を付けメニュー画面のリンクにTARGET=window1を付ければできます。しかしこれではメニュー画面が普通の大きさになって面白くないですね。
それでは考え方を述べます。「最初にアクセスされるファイル(index.html)が開かれた時、画面に名前(window1)を付け、同時に小さい画面も開いてメニューを表示する。」ということです。
サンプルの中で具体的に説明します。